Алгоритъм на Кийфър-Уоловиц

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Алгоритъма на Кийфър-Уоловиц е представен година след този на Робинсън–Монро.

Същност

Той се опитва да намери максимума, х0, от неизвестните M(x) и да построи последователност х1, х2 изпълняващи формулата

Според този алгоритъм α1, α 2,…. са последователни положителни числа, като в алгоритъма на Робинсън-Монро, и c1,c2,.. са последователност от положителни числа, използвани да се изчисли , чрез метода на крайните числа, производната на M. Кийфър-Уоловиц доказват, че ако an и cn задоволяват различшни граници и M(x) и N(x) задоволяват няколко технически изисквания последователноста от xn се доближава до x0

Вижте още

Източници

  • Робинсън и Монро, „Летописи на математическата статистика” 1951г.
  • Мазрелиз и Мартин, „Линейна оценка чрез стохастична апроксимация” 1975г.
  • Надежда Николаевна Бек, Дмитрий И. Голенко, Статистические методы оптимизации в экономических исследованиях
  • Мишев, Георги. Цветков, Стоян. Статистика за икономисти. София, Денеб-Консулт, 1995г.

Външни препратки